듀레이션 분석

duration analysis

1. 내용

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은행의 자본이 시장이자율에 얼마나 민감하게 변하는 가를 분석한 것.

2. 상세 사항

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듀레이션 갭이 정(+)이면 자산의 듀레이션이 부채의 듀레이션보다 긴 것이다. 이 경우에는 시장이자율 상승으로 자산의 가치가 부채의 가치보다 더 줄어들기 때문에 은행자본이 감소한다.
일반적으로 은행은 자산(대출과 유가증권)의 듀레이션이 부채(예금)의 듀레이션보다 길기 때문에 정(+)의 듀레이션 갭을 가진다.
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