볼린저 밴드
Bollinger Bands
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존 볼린저가 1980년대에 개발한 기술적분석 도구이다. 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느정도의 위치에 있는지를 측정하기 위한 도구이다.
기존의 Envelope 지표가 적절한 매매시기를 보여주지 못했기에 주가변동성을 이용하여 가격변동띠를 탄력적으로 보여주도록 제작한 것이다.
추세장과 박스권 모든 경우에 사용할 수 있어서 효과적이다.
볼린저 밴드를 이용한 박스권 판단
○ 상단선과 하단선이 일정기간 동안 연속적으로 수평으로 평행을 이루고 있고, 밴드의 폭이 좁을 때가 박스권이다.
○ 박스권에서 어느 한쪽으로 주가가 이탈하지 않는 경우에는 하단근처에서 매수하여 상단근처에서 매도하고 바로 공매도를 하여야 한다.
○ 만약, 주가가 상단선을 상향이탈[2]하면서 밴드의 폭이 넓어지면 바로 매수하도록 한다.
○ 위의 사용법이 일반적이긴 하나, 실제로는 상단선 이탈의 경우에 매수를 잡는 것은 위험한 편이다. 단기적으로는 오히려 상단선 이탈 이후 떨어질 확률이 높기 때문이다.
박스권을 이탈하며 주가가 상승할 경우에는 밴드폭이 넓어지면서 상승하는 경우와 밴드폭이 좁은 상태로 상승하는 두 가지 경우가 있다.
○ 밴드폭이 넓어지면서 상승할 때
볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 매매
기본적인 스퀴즈 기법을 변형한것으로 거래량 지표를 추가해 추세를 확증하는 기법이다. 주가와 지표가 모두 강세이면 매수 신호, 반대로 모두 약세이면 매도 신호로 본다.
○ 거래량 지표는 MFI기준으로 밴드 산출기간의 절반 정도로 한다.[3]
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1. 개요
존 볼린저가 1980년대에 개발한 기술적분석 도구이다. 20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느정도의 위치에 있는지를 측정하기 위한 도구이다.
기존의 Envelope 지표가 적절한 매매시기를 보여주지 못했기에 주가변동성을 이용하여 가격변동띠를 탄력적으로 보여주도록 제작한 것이다.
추세장과 박스권 모든 경우에 사용할 수 있어서 효과적이다.
2. 구성
볼린저 밴드(20, 2) 설정의 경우
- 중심선 : 20일 이동평균선[1]
- 상단선 : 20일 이동평균선 + 표준편차x2
- 하단선 : 20일 이동평균선 - 표준편차x2
3. 해석
볼린저 밴드를 이용한 박스권 판단
○ 상단선과 하단선이 일정기간 동안 연속적으로 수평으로 평행을 이루고 있고, 밴드의 폭이 좁을 때가 박스권이다.
○ 박스권에서 어느 한쪽으로 주가가 이탈하지 않는 경우에는 하단근처에서 매수하여 상단근처에서 매도하고 바로 공매도를 하여야 한다.
○ 만약, 주가가 상단선을 상향이탈[2]하면서 밴드의 폭이 넓어지면 바로 매수하도록 한다.
○ 위의 사용법이 일반적이긴 하나, 실제로는 상단선 이탈의 경우에 매수를 잡는 것은 위험한 편이다. 단기적으로는 오히려 상단선 이탈 이후 떨어질 확률이 높기 때문이다.
박스권을 이탈하며 주가가 상승할 경우에는 밴드폭이 넓어지면서 상승하는 경우와 밴드폭이 좁은 상태로 상승하는 두 가지 경우가 있다.
○ 밴드폭이 넓어지면서 상승할 때
- 단기간 급등할 확률이 높으며, 어느 정도 진행 후에 주가가 하락하는 조정을 받거나, 주가가 내리지는 않지만 밴드폭이 좁아지며 박스권을 재형성하는 경우가 있다.
○ 밴드폭이 좁은 상태로 상승할 때- 급등하지는 않지만 중심선의 지지를 받고 상승하며,
- 느리지만 중심선이 꺾이기 전까지 대세상승하는 경우가 많다.
또한, 하단선이 60일 이동평균선을 상향돌파하는 경우, 이때가 단기 고점인 경우가 많다.- 느리지만 중심선이 꺾이기 전까지 대세상승하는 경우가 많다.
볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 매매
기본적인 스퀴즈 기법을 변형한것으로 거래량 지표를 추가해 추세를 확증하는 기법이다. 주가와 지표가 모두 강세이면 매수 신호, 반대로 모두 약세이면 매도 신호로 본다.
○ 거래량 지표는 MFI기준으로 밴드 산출기간의 절반 정도로 한다.[3]
-%b가 0.8 즉, 상위 20% 영역 이상이고 MFI(10)가 80보다 클 경우에 매수 한다. %b가 0.2 보다 작고 MFI가 20보다 작을 때 매도한다.
[1] 단순이평 혹은 지수이평을 많이 쓴다[2] 더 정확히 말하면 추세를 변화시킬 만한 양봉이 상단선을 뚫는다는 것이다. 이때가 매도시점이 아니라 다음 날 이 상단을 지지하는 양봉이 나올 때 매수하도록 한다. 이때 나오는 양봉은 장대 양봉이 아닌 조그마한 양봉일수록 좋다. 왜냐하면 상단을 뚫으면서 생기는 차익매물이 발생하는데 상향이탈하는 양봉을 만든 주체는 차익매물을 받아먹으면서 개미들을 떨구기 위해서다.[3] 볼린저 밴드가 20일 이동평균선일경우 10일