시스템 트레이딩
1. 정의
일정한 매매 전략 방식(이하 시스템이라고 한다.) 으로 꾸준히 주식을 사고 파는 행위를 뜻한다.
시스템을 이용한 트레이딩을 사람이 직접 하지 않고 컴퓨터에 완전히 위임을 하면 알고리즘 트레이딩 이라고 할수 있다.
시스템 개발은 대체적으로 아이디어 수집과 검증 단계로 나뉜다.
2. 검증
시스템의 승률과 손익손실비와 같은 시스템의 성능을 계산 하는 과정을 뜻한다. 백 테스트, 전진 분석, 가상매매로 나뉜다. 각 단계에서 긍정적인 성능이 나오지 않으면 이전 단계로 되돌아가야 한다.
- 백 테스트: 과거의 데이터를 이용하여 시스템의 성능을 검증해 보는 단계이다.
- 전진 분석: 과거의 데이터중 일부분을 백 테스트로 성능을 검증 하고 일부분을 남겨 두어 미래라고 가정 하여 테스트 해보는 단계이다.
- 최적화: 검증단계에서 더 좋은 성능을 내기 위해 파라미터를 조율하는 작업을 뜻한다.
- 가상매매: 백테스트와 전진 분석에서 좋은 성능의 결과가 나왔다면 가상계좌로 일정기간 모의 매매를 하여 실전에도 어느정도 통하는지 검증을 해보는 단계이다.
- 스몰사이즈 실전 매매: 가상매매에 단계에서도 긍정적인 결과가 나올경우 적은 돈으로 실제 계좌로 매매를 테스트 해보는 단계이다. 이 단계에서도 긍정적인 결과가 나온다면 투자금의 크기를 키운다.
3. 성능 평가용 수치
시스템의 성능을 평가할 때 쓰는 수치로는 딱히 정해진것은 없으나 주로 다음이 있다.
승률
수익거래 횟수
손실거래 횟수
평균수익금액
평균손실금액
손익비
샤프 지수
파산률
수익률
매매기회
기대치
최대연속손실횟수
4. 주의점
일반적으로 증권사 API를 통해 거래를 하기 때문에 아주 짧은 단위의 단타는 불리하다.
또 공포심리로 인한 급락에 대처할 로직이 없다면 망한다.